• 位置:首頁 > 金融工程 舊版列表 新版列表
    華泰證券-衍生品周報: 上周標的上漲,波動率下降-211017
      上周期權主要標的價格上漲,上證50ETF成交量上升   上周上證50ETF收于3.332元/份,上漲1.12%,日均成交量6.92億份,與前一周相比上升9.38%,ETF份額減...[詳細]
    2021-10-17 分享者:sd***8 作者:林曉明,韓晳 評級: 頁數:21 頁
    國信證券-主動量化策略周報:股弱基強,超預期精選組合今年以來滿倉收益43.15%-211016
      國信金工主動量化策略表現跟蹤   本周,優秀基金業績增強組合絕對收益-0.70%,相對普通股票型基金指數超額收益-1.63%。   本年,優秀基金業績增強組合絕對收益19.47...[詳細]
    2021-10-17 分享者:耿**星 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:12 頁
    華泰證券-量化投資周報: 上周盈利與量價類因子表現良好-211017
      上周盈利與量價類因子表現良好,估值、小市值因子回撤   上周盈利因子表現較好,在全部股票池均取得正收益,其中在滬深300和全A股股票池中Rank IC超過10%;量價類因子表現...[詳細]
    2021-10-17 分享者:hz***2 作者:林曉明,何康 評級: 頁數:18 頁
    華泰證券-量化投資周報: 上周AlphaNet超額收益2.25%-211017
      雙周頻調倉AlphaNet上周相對中證500超額收益為2.25%   INSIGHT是華泰證券依托大數據、高性能系統、人工智能等領域的技術積累,整合多元市場信息,為投資者提供的...[詳細]
    2021-10-17 分享者:pak****ok 作者:林曉明,何康,李子鈺 評級: 頁數:11 頁
    國信證券-金融工程日報:煤炭板塊再度爆發,兩市成交額連續五日低于萬億-211016
      市場表現   今日(20211015)大部分指數處于上漲狀態,規模指數中上證50指數表現最好,板塊指數中創業板指表現最好,風格指數中滬深300成長指數表現最好。煤炭、電新、電子...[詳細]
    2021-10-16 分享者:nhj****my 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁
    國信證券-多因子選股周報:成長類因子表現出色,本周三大指數增強組合均跑贏基準-211016
      國信金工指數增強組合表現跟蹤   滬深300指數增強組合本周超額收益0.39%,本年超額收益10.13%。   中證500指數增強組合本周超額收益0.57%,本年超額收益6.0...[詳細]
    2021-10-16 分享者:nang******123 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:14 頁
    光大證券-金融工程市場跟蹤周報:中小盤寬基估值安全,抱團風格延續好轉-211016
      本周市場表現:中小盤寬基估值安全,抱團風格延續好轉   本周(2021.10.11-2021.10.15,下同),市場窄幅波動。上證綜指下跌0.55%,上證50上漲1.18%,...[詳細]
    2021-10-16 分享者:天**白 作者:祁嫣然 評級: 頁數:15 頁
    國信證券-熱點追蹤周報:由創新高個股看市場投資熱點(第17期)-211015
      乘勢而起:市場新高趨勢追蹤   截至2021年10月15日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為3.85%、9...[詳細]
    2021-10-15 分享者:mmm****or 作者:張欣慰 評級: 頁數:12 頁
    華泰證券-量化投資月報:10月看好估值、波動率、換手率因子-211015
      10月因子觀點:四重邏輯看好估值、波動率、換手率因子   綜合內生變量、外生變量、因子周期、日歷效應四重邏輯,10月看好估值、波動率、換手率因子。內生變量視角短期看好估值、小市...[詳細]
    2021-10-15 分享者:juan******oli 作者:林曉明,何康 評級: 頁數:24 頁
    天風證券-金融工程:行業景氣度跟蹤半月報-211015
      行業歷史盈利跟蹤   在每周末計算各中信二級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。   目前,專用機械、半導體、石油開采Ⅱ的ROETTM處于過去一年的高點...[詳細]
    2021-10-15 分享者:wan****zj 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:11 頁
    天風證券-市場情緒一覽-211015
      情緒面   今日A股4319只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停29只,自然跌停26只,分別占比0.67%和0.60%。漲停封板率為40.45%,連板率為1.3...[詳細]
    2021-10-15 分享者:wol****ia 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
    開源證券-開源量化評論(40):動量30組合2021年度復盤-211015
      動量30組合簡介:2021年相對滬深300累計超額15%   動量30組合將選股域限定于上證50與深證100指數成分股(共150只),該選股域中的股票既是市場上市值最大的150...[詳細]
    2021-10-15 分享者:981****44 作者:魏建榕 評級: 頁數:18 頁
    東興證券-另辟蹊徑系列之一:基于高頻快照數據的行為追蹤因子-211015
      投資摘要:   傳統多因子模型換倉頻率相對較低,所用因子以基本面因子、低頻量價因子為主,近年來表現相對一般,國內私募越來越重視基于高頻量價數據的短線策略研究,在風格切換頻繁的市...[詳細]
    2021-10-15 分享者:A**u 作者:高智威 評級: 頁數:27 頁
    東興證券-海外文獻速覽系列之九:基金風格漂移度量以及其對基金業績的預測作用-211015
      投資摘要:   在開發量化投資策略時,海外優秀論文往往能夠提供新的思路和方法,為了能夠讓各位投資者更有效率地吸收海外的經驗,東興金工團隊推出海外文獻速覽系列報告。作者將定期從海...[詳細]
    2021-10-15 分享者:fif****ng 作者:高智威 評級: 頁數:21 頁
    東吳證券-金工定期報告:正則化基金評價2021Q4組合-211015
      事件   2021年3季度市場回顧:從主要寬基指數來看,2021年3季度A股市場主要指數收跌,呈現曲折下降態勢,但跌幅分化明顯。季度收益表現最好的中證500漲4.34%,其次w...[詳細]
    2021-10-15 分享者:pati******311 作者:高子劍 評級: 頁數:16 頁
    國信證券-金融工程日報:兩市成交額持續下降,滬深300期指深度貼水-211014
      市場表現   今日(20211014)規模指數中中證1000指數表現最好,板塊指數中深證綜指表現最好,風格指數中中證500成長指數表現最好。機械、有色金屬、國防軍工、電新、商貿...[詳細]
    2021-10-15 分享者:and****lo 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:15 頁
    華泰證券-金工深度研究:中觀景氣度之上游資源/中游材料-211014
      本文使用Nowcasting模型,構建上游資源和中游材料行業景氣度指數   本文將前期報告《中觀行業景氣度:Nowcasting初探》(2021-09-26)提出的Nowcas...[詳細]
    2021-10-14 分享者:512****00 作者:林曉明 評級: 頁數:30 頁
    華泰證券-專題研究:量化的逆襲-211014
      量化基金今年以來表現整體優于非量化基金,績優基金整體規模較小   2021年以來,市場整體風格轉換較為明顯,不同市值風格的寬基指數表現出分歧,部分風格因子表現出現較明顯的拐點。...[詳細]
    2021-10-14 分享者:zh***s 作者:林曉明,何康 評級: 頁數:23 頁
    天風證券-金融工程:市場情緒一覽-210114
      情緒面   今日A股4317只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停73只,自然跌停5只,分別占比1.69%和0.12%。漲停封板率為70.08%,連板率為12.7...[詳細]
    2021-10-14 分享者:she****72 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
    天風證券-金工專題報告:天風問答系列,金工,決策樹適合用于基本面研究嗎?-211014
      決策樹模型是一種常用的機器學習模型,我們在本文回答了若干關于將決策樹模型應用于基本面研究時的常見問題:   1.基本面數據中存在非線性問題嗎?   2.決策樹模型是否具有經濟邏...[詳細]
    2021-10-14 分享者:qz***6 作者:祗飛躍 評級: 頁數:5 頁
    首頁   上一頁   下一頁  當前是第1頁  
    轉到
    掃一掃,慧博手機終端下載!