• 中銀國際期貨-金融期權周報:指數持續反彈,持倉PCR上升-210911

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    日期:2021-09-12 09:38:07 研報出處:中銀國際期貨
    研報欄目:期權研究 嚴彬  (PDF) 6 頁 627 KB 分享者:sunf******916
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    研究報告內容
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      本周期權標的反彈明顯,300指數要明顯高于50指數。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】本周成交PCR總體沒有出現比較大程度的變化,但持倉PCR出現明顯上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)在行情出現反彈的情況下,看跌期權持倉空頭相對有利。不同合約間隱含波動率存在明顯差異,滬深300股指期權維持contango結構,但ETF期權轉為back,而且9月期權隱含波動率絕對水平存在差異。造成這一現象的主要原因在于到期日的差異,ETF期權包含節日風險的定價。合成期貨基差走勢偏強,50ETF期權呈現小幅升水,300指數期權9月合約接近平水。下周關注ETF期權合成期貨基差的變化,隨著成交量擴大以及節前避險需求上升,波動率或出現較大幅度上升。滬深300股指期權策略下周以賣出策略為主,方向觀點維持偏多。波動率策略維持賣出平值跨式,注意Delta對沖控制方向敞口。

      

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