• 中銀國際期貨-金融期權日報-210825

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    日期:2021-09-11 17:49:22 研報出處:中銀國際期貨
    研報欄目:期權研究 嚴彬  (PDF) 9 頁 606 KB 分享者:lanh******eng
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    研究報告內容
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      實際波動率進一步下降,滬深300指數高頻數據計算出的實際波動率僅有10%左右,明顯低于隱含波動率。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】行情波動降低,期權成交積極性也有明顯下滑,滬深300股指期權成交量在6.36萬手左右,明顯低于前期水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)隱含波動率呈現contango態勢,近期波動率明顯低于中遠期波動率。偏度指標出現分化,滬深300股指期權偏度仍然出現比較強烈的負偏。合成期貨基差貼水略有加深,保護成本提高。綜合來看,實際波動降低,賣出策略為主。方向策略以備兌策略增加收入,波動率以賣出策略為主。目前滬深300出現比較嚴重負偏,買入偏度等待相對價格回歸。

      

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