• 中銀國際期貨-金融期權周報:避險情緒上升明顯-210822

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    日期:2021-09-10 20:42:10 研報出處:中銀國際期貨
    研報欄目:期權研究 嚴彬  (PDF) 6 頁 558 KB 分享者:545****61
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    研究報告內容
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      摘要

      本周市場波動有所抬升,成交PCR上升明顯,但持倉PCR出現下跌,說明前期持有的看跌期權相對持倉下降,交易以平倉為主。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】波動率出現明顯上升,部分原因是波動率空頭的回補。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)偏度指標負偏,看跌期權相對價格上升明顯。但合成期貨基差整體維持相對穩定??傮w來看,未來短期實際波動有擴大的跡象,持有備兌組合的交易者,建議買入虛值看跌期權,降低倉位波動。賣出波動率的交易者,建議加快對沖節奏,日內留出負Delta敞口。

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