• 五礦期貨-金融期權周報-210830

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    日期:2021-09-10 18:15:24 研報出處:五礦期貨
    研報欄目:期權研究 盧品先  (PDF) 9 頁 1,076 KB 分享者:no***e
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    研究報告內容
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       【行情要點】

      ·市場行情:日線上看,金融期權標的上證50ETF,滬300ETF,深30OETF,滬深300指數反彈上升受阻回落,沿著空頭趨勢線弱勢震蕩。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截止周五收盤,上證5OETF上漲0.99%報收3.159;滬30OETF上漲0.27%報收4.899;深30OETF上漲0.29%報收4.889;滬深300指數上漲0.53%報收4827.04。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      【期權盤面】

      ·日均成交量:上周金融期權日均成交量大幅下降。其中上證5OETF期權減少80.04萬張至270.84萬張;滬30OETF期權減少66.06萬張至208.14萬張;深30OETF期權減少10.77萬張至29.25萬張;滬深300股指期權減少8.72萬張至9.88萬張。

      ·日均持倉量:上周金融期權日均持倉量普遍減少。其中上證5OETF期權減少40.17萬張至331.48萬張;滬30OETF期權減少32.71萬張至198.59萬張;深30OETF期權減少8.89萬張至34.74萬張;滬深300股指期權減少5.02萬張至16.78萬張。

      ·隱含波動率:上周金融期權標的反彈上升受阻回落延續弱勢偏空,期權隱含波動率逐漸下降。截止上周五,上證5OETF期權隱含波動率為18.51%,滬30OETF期權隱含波動率為16.34%,深30OETF期權隱含波動率為17.79%,滬深300股指期權隱含波動率為18.68%。

      ·持倉量PCR:期權持倉量PCR為1.00時,一般認為是市場行情的多空分界線。截止上周五,金融期權持倉量PCR有所回升,其中上證50ETF期權持倉量PCR報收于0.65,滬30OETF期權持倉量PCR報收于1.10,深30OETF期權持倉量PCR報收于0.92,滬深300股指期權持倉量PCR報收于0.71。

      ·最大未平倉所在的行權價:期權最大未平倉所在的行權價是站在賣方的角度分析市場行情的壓力線和支撐線。截至上周五收盤,上證5OETF的壓力線和支撐線分別為3.30和3.10;滬30OETF的壓力線和支撐線分別為5.00和4.60;深30OETF的壓力線和支撐線分別為5.00和4.90;滬深30O指數的壓力線和支撐線分別為5000和4800。

      【結論與操作建議】

      ( 1)上證5OETF期權

      上證5OETF延續前期的空頭下跌趨勢,上周反彈回升后受阻回落,維持弱勢偏空頭。操作建議,構建賣出看漲期權組合策略,獲取時間價值,若市場行情反彈一個行權價,則平倉離場。。如上證5OETF,賣出9月合約3.30和3.40的認購期合約構成的賣出看漲期權組合策略,即S_510050_2109C3.30@10和s_510050_2108C3.40@10。

      

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