• 美爾雅期貨-滬銅期權周報:銅價維持震蕩格局,期權投資者情緒中性-210906

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    日期:2021-09-12 13:51:26 研報出處:美爾雅期貨
    研報欄目:期權研究 戴霞  (PDF) 13 頁 1,538 KB 分享者:cjnc******cjn
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    研究報告內容
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      標的分析:上周銅價沖高回落,而后維持震蕩走勢,周初在市場風險偏好回歸的背景下,銅價偏強表現,對于Taper擔憂下降,銅價重回70000關口上方,周中銅價迅速回落,不過價格支撐仍在,維持68500-69500元/噸的震蕩格局不變。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】往后看,宏觀層面的Taper憂慮有所緩解,但滯脹擔憂仍存,制造業需求走弱背景下期待政策端發力,基本面來看,金屬銅的庫存仍是價格堅定的支撐,整體價格維持高位震蕩格局不變,7萬上方價格壓力會增多。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      期權策略:銅期權隱含波動率繼續小幅回落,CU2110合約系列當前隱含波動率最新值20.75%,較前值22.60%有所減小,CU2111及CU2112隱波率環比一增一減,整體來看,目前隱波率走勢相對平緩。預計銅價近期維持高位震蕩格局不變,建議投資者可以嘗試在銅價回調時賣出看跌期權,激進者可考慮賣出寬跨式組合。

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